Using the Autodependogram in Model Diagnostic Checking

Luca Bagnato, Antonio Punzo

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Abstract

In this chapter the autodependogram is contextualized in model diagnostic checking for nonlinear models by studying the lag-dependencies of the residuals. Simulations are considered to evaluate its effectiveness in this context. An application to the Swiss Market Index is also provided.
Lingua originaleEnglish
Titolo della pubblicazione ospiteAdvances in Theoretical and Applied Statistics
EditorNICOLA TORELLI, FORTUNATO PESARIN, AVNER BAR-HEN
Pagine129-139
Numero di pagine11
Stato di pubblicazionePubblicato - 2013

Keywords

  • Autodependogram
  • Nonlinear time series

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