The put-call symmetry for American options in the Heston stochastic volatility model

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Abstract

For the American put-call option symmetry in the Heston (1993) model, we provide a new and simple proof that is easily accessible to the general finance readership. We also characterize the link between the freeboundary of the American call and the free boundary of the symmetric American put.
Lingua originaleEnglish
pagine (da-a)1-8
Numero di pagine8
RivistaMATHEMATICAL FINANCE LETTERS
Volume2014:7
Stato di pubblicazionePubblicato - 2014

Keywords

  • American options
  • change of numeraire.
  • free-boundary
  • put-call symmetry
  • stochastic volatility

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