Abstract

We extend to the Heston stochastic volatility framework the parity result of McDonald and Schroder (1998) for American call and put options.
Lingua originaleEnglish
Numero di pagine7
Stato di pubblicazionePubblicato - 2014

Keywords

  • Heston model, American options, put-call symmetry, free-boundary

Fingerprint Entra nei temi di ricerca di 'The put-call symmetry for American options in the Heston stochastic volatility model'. Insieme formano una fingerprint unica.

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