The bid–ask spread of bank-issued options: a quantile regression analysis

Giovanni Petrella; Reuben Segara

doi:10.1080/14697688.2012.728006

The bid–ask spread of bank-issued options: a quantile regression analysis

Giovanni Petrella
, Reuben Segara

The University of Sydney

Risultato della ricerca: Contributo in rivista › Articolo › peer review

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Abstract

tbd

Lingua originale	Inglese
pagine (da-a)	1-15
Numero di pagine	15
Rivista	Quantitative Finance
DOI	https://doi.org/10.1080/14697688.2012.728006
Stato di pubblicazione	Pubblicato - 2012

Keywords

liquidity

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10.1080/14697688.2012.728006

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publisher = "Taylor and Francis Ltd.",

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TY - JOUR

T1 - The bid–ask spread of bank-issued options: a quantile regression analysis

AU - Petrella, Giovanni

AU - Segara, Reuben

PY - 2012

Y1 - 2012

N2 - tbd

AB - tbd

KW - liquidity

UR - http://hdl.handle.net/10807/42413

U2 - 10.1080/14697688.2012.728006

DO - 10.1080/14697688.2012.728006

M3 - Article

SN - 1469-7688

SP - 1

EP - 15

JO - Quantitative Finance

JF - Quantitative Finance

ER -

The bid–ask spread of bank-issued options: a quantile regression analysis

Abstract

Keywords

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