TEMPESTIVITÀ DELLA SVALUTAZIONE DEI CREDITI E OPACITÀ DELLE BANCHE

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Abstract

This paper analyzes the effect of the timeliness of loan loss provisioning on bank opacity, as measured by stock market micro-structure properties. The key finding of the empirical analysis is that before the 2007-09 financial crisis the timeliness of provisioning has limited effect on bank opacity, while during the crisis more timely provisions are associated with greater transparency.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] TIMELINESS OF THE DEDUCTION OF CREDITS AND OPACITY OF THE BANKS
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)453-467
Numero di pagine15
RivistaRIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Stato di pubblicazionePubblicato - 2014

Keywords

  • svalutazione crediti

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