Rischio sistemico e assetti proprietari delle banche europee, Bancaria

Matteo Cotugno, G. Cardillo, G. Torluccio

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivistapeer review

Abstract

[Ita:]La recente pandemia, la crisi finanziaria e del debito sovrano hanno dimostrato quanto sia importante monitorare il rischio sistemico. Infatti, banche efficienti favoriscono la crescita e l’economia reale. In questo contesto, la minimizzazione dei costi di agenzia è una condizione necessaria per lo sviluppo e la stabilità del sistema bancario, in modo da garantire una più corretta allocazione delle risorse finanziarie. Utilizzando un campione europeo sulla struttura proprietaria delle banche, il seguente articolo si pone un duplice obiettivo: studiare la relazione tra il rischio sistemico e l’assetto azionario della banca e identificare il canale attraverso cui tale relazione si manifesta. Coerentemente con la teoria dei costi di agenzia, i risultati ottenuti suggeriscono che una struttura azionaria più concentrata si associa a un minor livello di rischio sistemico, mentre il rischio di credito rappresenta il principale canale attraverso cui la struttura proprietaria influenza il rischio sistemico delle banche europee.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Systemic risk and ownership structures of European banks, Banking
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)30-44
Numero di pagine15
RivistaBANCARIA
Volume2020
Stato di pubblicazionePubblicato - 2020

Keywords

  • rischio sistemico

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