Abstract
[Ita:]In questo lavoro operiamo un confronto tra diverse misure di rischio calcolate per un campione internazionale di banche prima della grande crisi finanziaria (2007-08) e dopo di essa. Ciò che emerge è che le banche sono più (e meglio) capitalizzate, ma non sono meno rischiose, quantomeno non in base alle misure di rischio basate sui prezzi di mercato (volatilità dei prezzi azionari, beta e CDS). Nel lavoro sono discusse varie possibili spiegazioni per questo risultato.
| Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Reflections on the future of the commercial bank business model |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Titolo della pubblicazione ospite | Studi in onore di Antonio Dell'Atti |
| Pagine | 3-20 |
| Numero di pagine | 18 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2020 |
Keywords
- Banche, regolamentazione, modello di business