On a lemma by Ansel and Stricker

Marzia De Donno, Maurizio Pratelli

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Abstract

The purpose of this short note is to provide a different proof of the Ansel and Stricker’s lemma, which also allows us to give a formulation of this result for the stochastic integral of measure-valued processes with respect to a family of semimartingales, indexed by a continuous parameter.
Lingua originaleEnglish
Titolo della pubblicazione ospiteLecture Notes in Mathematics. Seminaire de Probabilites XL
Pagine411-414
Numero di pagine4
Volume1899
DOI
Stato di pubblicazionePubblicato - 2007

Serie di pubblicazioni

NomeLECTURE NOTES IN MATHEMATICS

Keywords

  • local martingale, supermartingale, measure-valued processes

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