Markov Switching Autoregressive Models: Hidden Chain Reconstruction, Missing Observations Restoration, Forecasting

Roberta Paroli; Luigi Spezia; 27494; DI ECONOMIA FACOLTA'; MILANO - Dipartimento di Scienze statistiche; FISICHE E NATUR. INTERFACOLTA': ECONOMIA - SCIENZE MATEMAT.

Markov Switching Autoregressive Models: Hidden Chain Reconstruction, Missing Observations Restoration, Forecasting

Roberta Paroli, Luigi Spezia, 27494, DI ECONOMIA FACOLTA', MILANO - Dipartimento di Scienze statistiche, FISICHE E NATUR. INTERFACOLTA': ECONOMIA - SCIENZE MATEMAT.

Risultato della ricerca: Working paper

Lingua originale	English
Numero di pagine	25
Stato di pubblicazione	Pubblicato - 2001

Keywords

EM
Markov Chain

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TY - UNPB

T1 - Markov Switching Autoregressive Models: Hidden Chain Reconstruction, Missing Observations Restoration, Forecasting

AU - Paroli, Roberta

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AU - statistiche, MILANO - Dipartimento di Scienze

AU - INTERFACOLTA': ECONOMIA - SCIENZE MATEMAT., FISICHE E NATUR.

PY - 2001

Y1 - 2001

KW - EM

KW - Markov Chain

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KW - Markov Chain

UR - http://hdl.handle.net/10807/17807

M3 - Working paper

BT - Markov Switching Autoregressive Models: Hidden Chain Reconstruction, Missing Observations Restoration, Forecasting

ER -