Abstract
[Ita:]sensibilità dei derivati ai tassi d'interesse
| Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The sensitivity of the options premium: the delta, gamma, theta, vega and rho of the options on BTP futures |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 753-791 |
| Numero di pagine | 39 |
| Rivista | IL RISPARMIO |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1993 |
Keywords
- derivati
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Fingerprint
Entra nei temi di ricerca di 'La sensibilità del premio delle opzioni: il delta, gamma, theta, vega e rho delle opzioni sui BTP futures'. Insieme formano una fingerprint unica.Cita questo
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