La sensibilità del premio delle opzioni: il delta, gamma, theta, vega e rho delle opzioni sui BTP futures

Roberto Moro Visconti, Schlesinger Federico

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivista

Abstract

[Ita:]sensibilità dei derivati ai tassi d'interesse
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] The sensitivity of the options premium: the delta, gamma, theta, vega and rho of the options on BTP futures
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)753-791
Numero di pagine39
RivistaIL RISPARMIO
Stato di pubblicazionePubblicato - 1993

Keywords

  • derivati
  • duration

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