Il possibile utilizzo degli interest rate swap nel monitoraggio del rischio di tasso

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Abstract

[Ita:]L'utilizzo degli strumenti derivati consente di associare alla gestione dei tassi di interesse strategie di monitoraggio degli stessi, suscettibili di trasformare nel tempo posizioni differenti attraverso un processo di ri-definizione dei profili di rischio.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] The possible use of interest rate swaps in monitoring interest rate risk
Lingua originaleItalian
Titolo della pubblicazione ospiteBanca, Mercati, Risparmio, Saggi in onore di Tancredi Bianchi
EditorM. Brogi M. Comana
Pagine171-185
Numero di pagine15
Stato di pubblicazionePubblicato - 2009

Keywords

  • Interest rate swap
  • rischio di tasso

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