Abstract
[Ita:]In seguito al fallimento della banca d’affari Lehman Brothers e al quasi tracollo della compagnia d’assicurazioni American International
Group (Aig), entrambe fortemente impegnate nel settore dei Cds, si è iniziata a registrare una maggiore attenzione verso i Cds dei
principali gruppi bancari. Utilizzando i Cds spreads di un campione di banche internazionali nel periodo 2005 - marzo 2010, il presente
lavoro indaga la presenza di una relazione tra i Cds spreads e gli indicatori di bilancio. Dai risultati dell’analisi empirica si evince una
forte relazione tra la dinamica dei Cds spreads del settore bancario e le performance economico-finanziarie delle banche, rendendoli
quindi importanti indicatori del profilo di rishio bancario.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Are CDS spreads as indicators of a bank's riskiness? Some empirical evidence from the recent financial crisis |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 82-98 |
Numero di pagine | 17 |
Rivista | BANCARIA |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2011 |
Keywords
- CDS bancari
- indici di bilancio