I CDS spreads come indicatori della rischiosità di una banca? Alcune evidenze empiriche dalla recente crisi finanziaria

Laura Chiaramonte, Barbara Casu

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivista

Abstract

[Ita:]In seguito al fallimento della banca d’affari Lehman Brothers e al quasi tracollo della compagnia d’assicurazioni American International Group (Aig), entrambe fortemente impegnate nel settore dei Cds, si è iniziata a registrare una maggiore attenzione verso i Cds dei principali gruppi bancari. Utilizzando i Cds spreads di un campione di banche internazionali nel periodo 2005 - marzo 2010, il presente lavoro indaga la presenza di una relazione tra i Cds spreads e gli indicatori di bilancio. Dai risultati dell’analisi empirica si evince una forte relazione tra la dinamica dei Cds spreads del settore bancario e le performance economico-finanziarie delle banche, rendendoli quindi importanti indicatori del profilo di rishio bancario.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Are CDS spreads as indicators of a bank's riskiness? Some empirical evidence from the recent financial crisis
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)82-98
Numero di pagine17
RivistaBANCARIA
Stato di pubblicazionePubblicato - 2011

Keywords

  • CDS bancari
  • indici di bilancio

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