Abstract

Double barrier options can be statically hedged by a portfolio of single barrier knockin options. The main part of the hedge automatically turns into the desired contract along the double barrier corridor extrema.
Lingua originaleEnglish
pagine (da-a)393-407
Numero di pagine15
RivistaInternational Journal of Theoretical and Applied Finance
Volume8
DOI
Stato di pubblicazionePubblicato - 2005

Keywords

  • Double barrier options
  • single barrier options
  • static hedging

Fingerprint Entra nei temi di ricerca di 'Hedging Double Barriers with Singles'. Insieme formano una fingerprint unica.

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