Abstract
Double barrier options can be statically hedged by a portfolio of single barrier knockin options. The main part of the hedge automatically turns into the desired contract along the double barrier corridor extrema.
| Lingua originale | English |
|---|---|
| pagine (da-a) | 393-407 |
| Numero di pagine | 15 |
| Rivista | International Journal of Theoretical and Applied Finance |
| Volume | 8 |
| DOI | |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2005 |
Keywords
- Double barrier options
- single barrier options
- static hedging