Exact tests for the means of Gaussian stochastic processes

Andrea Ghiglietti, Anna Maria Paganoni

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Abstract

This paper investigates the inferential properties of testing the means of Gaussian functional data, using a Mahalanobis type distance for Hilbert spaces. We establish the analytic power of exact and asymptotic tests, for the known and unknown covariance case, respectively.
Lingua originaleEnglish
pagine (da-a)102-107
Numero di pagine6
RivistaSTATISTICS & PROBABILITY LETTERS
Volume131
DOI
Stato di pubblicazionePubblicato - 2017

Keywords

  • Distances in L2
  • Functional data
  • Gaussian processes
  • Inference on the mean
  • Power of exact tests

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