A short-cut derivation for the solution of autoregressive models for sharp algebraic arguments

Maria Zoia*, Laura Barbieri

*Autore corrispondente per questo lavoro

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolopeer review

Abstract

This article uses algebraic arguments to cast light on the solution of vector\r\nautoregressive models in the presence of unit roots. First, the linear case and then the multi-lag specification are investigated. Clear-cut representations of the model solutions are obtained, closed-form expressions of the coefficient matrices are provided, and integration features and cointegration mechanisms for stationarity recovery are elucidated.
Lingua originaleInglese
pagine (da-a)3704-3721
Numero di pagine18
RivistaCommunications in Statistics - Theory and Methods
Numero di pubblicazione41
DOI
Stato di pubblicazionePubblicato - 2012

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Statistica e Probabilità

Keywords

  • Drazin inverse
  • Integrated solution
  • Laurent expansion
  • Stationarity recovery
  • Vector autoregressive model

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